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国际化课程《数理金融学科前沿进展》开课安排及专家介绍

作者:研究生院    时间:2017-06-30 15:08:23     点击:3540

 

1、课程名称
数理金融学科前沿进展
Some Frontier Progress in Mathematical Finance
2、开课安排

序号
周次
日期
时间
上课教室
1
第20周
周一
8:20-11:30
 
理学院五楼报告厅
2
第20周
周一
14:10-17:40
3
第20周
8:20-11:30
4
第20周
14:10-17:40
5
第20周
周三
8:20-11:30
22107
6
第20周
周三
14:10-17:40
7
第20周
周四
8:20-11:30
8
第20周
周四
14:10-17:40

课程内容安排
 Financial Methodology and the relevant mathematical tools4学时)
Brown Motion  布朗运动4学时)
Stochastic Integral Calculus随机积分(2学时)
Stochastic Differtial Equation 随机微分方程8 学时)
Black-Scholes公式 期权定价的Black-Scholes公式8学时)
Some illustrations By R codes  6学时)
3、内容介绍
数理金融是一门新兴的金融学与数学的交叉学科。本课程的主要目的是结合国际知名学者在随机分析方面做出的独特贡献,介绍该研究领域最新的研究结果,为学生的科学研究打开视界、搭建更高的平台,帮助其解决毕业论文过程中所可能遇到的困难.
本课程主要的16学时由美国堪萨斯大学数学系教授、武汉科技大学楚天学者胡耀忠主讲,其余的16个学时及电脑操作和案例分析由武汉科技大学龚谊承副教授主讲。
4、专家简介
胡耀忠,美国堪萨斯大学数学系教授,现任Acta Mathematica Scientia, J. Appl. Math. Stoch. Anal., Stoch. Stoch. Rep.副主编,并先后主持美国国家科学基金等科研项目13项。胡耀忠教授1992年获法国路易斯巴斯德大学概率博士学位,师从国际著名概率学家P. A. Meyer教授1993年至1995年间,先后在德国波鸿鲁尔大学、美国北卡罗来纳大学教堂山分校和挪威研究理事会做博士后研究工作。胡耀忠教授致力于研究随机分析的基础理论,数值分析及其在概率统计、量子物理、工程、金融和其它学科的应用在 Ann. Probability, Probab. Theory Related Fields, J. Funct. Anal, Trans. Amer. Math. Soc, Ann. Applied Probability, Stochatis Process. Appl. 等数学和概率Top 杂志上发表论文120篇,出版专著2部。特别地,其“Hu-Meyer” 公式被列为章节标题于研究生教材中及被多篇top杂志的文章列为标题。胡耀忠教授已培养了博士生20多名,7名硕士研究生的毕业论文主题是数理金融,其开设的数理金融讨论班培养出2个大学荣誉毕业生,并主讲了多门各层次的课程。
2015年, 胡耀忠教授当选国际数理统计学会会士(fellow of institute of mathematical statistics),annals of statistics, annals of probablity等一流期刊就是该会出版的.
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